しきい値主成分分析は、 スパース主成分分析 として、筆者が考えてみたものです。 アイディアは、 Rによる連関係数を使った主成分分析 で使っているものと同じです。
主成分分析における、主成分と相関性の関係 のページにあるように、相関関係がまったくない変数に使う時に、 実務では、ひとつの変数にひとつの主成分が、一対一で結び付く形が理想です。
上のようなデータの相関行列は、下になります。
絶対値が0.1に満たない関係ばかりであることがわかります。
しきい値主成分分析では、絶対値の小さな相関係数は、思い切って０にしてしまいます。
主成分分析における、主成分と相関性の関係 の例で試したものです。
左が普通の主成分分析、右が、しきい値主成分分析です。 しきい値主成分分析は、期待通りの結果を出しています。
左が普通の主成分分析、右が、しきい値主成分分析です。 同じ結果になりました。
Rによる しきい値主成分分析 のページがあります。
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