スパース主成分分析

スパース主成分分析は、スパースモデリングを取り入れた主成分分析のことです。

計算結果がシンプルになることを目指す方法になっています。

スパース主成分分析の必要性

主成分分析における、主成分と相関性の関係のページにあるように、相関関係がまったくない変数に使う時に、実務では、ひとつの変数にひとつの主成分が、一対一で結び付く形が理想です。

ところが、普通の主成分分析をすると、下のように、多対多になります。
PCA PCA

スパース主成分分析を使う目的は、他にもあると思いますが、筆者の場合は、この問題の解決が、スパース主成分分析に期待するところです。

しきい値主成分分析（閾値主成分分析）は、スパース主成分分析の一種として、筆者が考えたものです。単純な方法なので、先行研究があるかと思いますが、先行研究をまだ見たことがないので、この名前を付けています。

世の中では、スパース主成分分析として、いくつもの方法が考案されているようですが、おそらく、一番シンプルな方法です。